Gold, gold, czyli ... o piłce?

Sergey Aleynikov jest byłym reprezentantem ZSRR w piłce nożnej. Obecnie trenuje kadrę Białorusi, ale nie chodzi o piłkę. W ostatnim czasie tak się porobiło, że życie pisze scenariusze ciekawsze, niż mogło się przyśnić Tomowi Clancy w szczytowej formie. Nie mija tydzień, jak jedna niewiarygodna sensacja przyćmiewa inną. Przed miesiącem na przykład włoscy pogranicznicy w Chiasso zatrzymali dwóch japońskich dżentelmenów z papierami skarbowymi wuja Sama na sumę ... 134,5 mld dolarów. Minęły zaledwie trzy tygodnie i Amerykanie zdołali stwierdzić, że zatrzymane obligacje są niewątpliwie fałszywe. Najbardziej fałszywe dla zezowatego było to, że starannie przemilczano, iż Japończycy byli wysokimi urzędnikami Bank of Japan, legitymowali się zupełnie prawdziwymi paszportami dyplomatycznymi, a podejrzane papiery zatrzymano, ale dżentelmenów już nie.

W święto niepodległości natomiast okazało się, że sławę Alejnikowa piłkarza przyćmił imiennik specjalista od high frequency trading oraz programowania, szef projektu Goldman's Sack od nowej platformy ultraszybkiego handlu na mikrosekundowych trendach. Okazuje się, że zdolnego programisty i speca od komputerowych platform handlowych pozazdrościła Goldmanowi konkurencja z Chicago.

Jak pisałem tu wcześniej Goldman jest w dziedzinie komputerowego handlu potentatem, od kiedy sam jeden generuje 60% tego obrotu na NYSE, który z kolei stanowi ostatnio połowę obrotów giełdy! Komputery handlują ze sobą w co drugiej transakcji, bez udziału ludzkiego, a pan Alejnikow wprowadzał innowacje w tej dziedzinie, zmieniające jakościowo zabawę tak, jak wynalazek odrzutowca zmienił podróże dorożką. Handel mikrosekundowy oznacza tyle, że Goldman dokonuje transakcji zanim ktokolwiek jest się w stanie dowiedzieć, co się dzieje. Wystarczy powiedzieć, że sygnał komputerowy dociera za ocean w ciągu milisekund, czyli o trzy rzędy wielkości później. Nad czym zatem pracował pan Alejnikow? Nad wydajnym schematem zbierania i wykorzystania informacji o stanie rynku u źródła (na systemie transakcyjnym) tak, aby móc wykorzystać tę informację do skutecznego (zyskownego) handlu, zanim inni uczestnicy rynku zdołają się dowiedzieć, jaki jest chwilowy trend. Taka nowoczesna, automatyczna wersja front-running.

Goldman jest potentatem z tego względu, że mianował się na operatora nowego programu, zwanego SLP, a który sztucznie podtrzymuje kursy akcji. Okazuje się dodatkowo, że oprócz podtrzymywania NYSE nowy program może doprowadzić do konstrukcji nowych strategii automatycznego dojenia frajerów, bowiem choć pan Alejnikow na zarobki raczej u Goldmana nie narzekał, dostając 400 tysiecy pensji, konkurent zaproponował mu trzykrotność tej kwoty.

W efekcie decyzji o nieoczekiwanej zmianie miejsc agenci FBI aresztowali Alejnikowa na lotnisku w święto niepodległości, którym zamierzał rozpocząć w domu urlop, przed obowiązkami u nowego pracodawcy. Jak donosi Mateusz Goldstein federaści przedstawili Alejnikowowi zarzut szpiegostwa przemysłowego. Okazało się iż komputerowy geniusz zrzucił bazę danych elektronicznego handlu Goldmana z firmowego Unixa na serwer w Niemczech, szyfrując ją i usuwając ślady operacji w logu. Na nieszczęście nie wiedział, że serwer jest zdublowany.

W sprawie szpiegostwa komputerowego, wykradania danych itp. nie ma nic niezwykłego. Podobne sprawy zdarzają się codziennie i nie powinno dziwić, że skoro dane są w elektronicznej formie, a człowiek ma do nich dostęp, to z tego dostępu skorzysta. Niezwykłe jest natomiast to, że FBI zadziałało z taką precyzją, a Alejnikow, mimo iż spec od Unixa i handlu mikrosekundowego, dał się złapać jak dzieciak. Wskazuje to na wyjątkowo ścisły i efektywny nadzór nad pracownikami w tej dziedzinie. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby nazwisko rosyjskiego imigranta było nadane na cześć piłkarza, a on sam pracował przez cały czas dla GRU...

Rys Toma Clancy przełamuje się tu z klasyką Mrożka, bowiem w ostatnim tygodniu Goldman's Sack zażądał (i uzyskał) zmianę raportowania na NYSE tak, aby ukryć jego całkowite wypadnięcie z komputerowego handlu. Prawdopodobnie Goldie boi się, iż jego cudowne parametry poszły w świat i tym samym przestały być efektywne. Jeśli rywale znają algorytmy, przy pomocy których są maszynowo dojeni, po prostu blokują odpowiednie transakcje przy użyciu kontralgorytmów. Mówiąc krótko, za Lemem: wojny robotów. Czegoś takiego żaden z trójki pisarzy nie wymyśliłby samodzielnie, a zezowaty - dzięki życiu, które rozdziawia gęby - może to nawet opisać :)

Tydzień zapowiada się zatem spadkowo, skoro wakacyjne obroty zostaną dalej obcięte o połowę handlu komputerowego.